Em maio, o número de negócios atingiu a marca histórica de 11.172.707. O recorde anterior foi de 10.897.755 em fevereiro de 2011. Em abril, foram realizados 9.864.428 negócios. A média diária de negócios atingiu 507.850, ante 519.180 no mês anterior. O volume financeiro movimentou R$ 133,60 bilhões, ante R$ 127,04 bilhões registrados em abril. A média diária foi de R$ 6,07 bilhões, ante R$ 6,68 bilhões.

As ações que registraram maior giro financeiro em maio foram: Vale PNA, com R$ 14,01 bilhões; Petrobras PN, com R$ 9,98 bilhões; OGX Petróleo ON, com R$ 7,73 bilhões; Itauunibanco PN, com R$ 5,45 bilhões; e Vale ON, com R$ 3,35 bilhões.

Índices
O Ibovespa encerrou maio aos 64.620 pontos, com queda de 2,28%.
As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa em maio foram: Lojas Americanas PN (+13,93%); Souza Cruz ON (+11,98%); Braskem PNA (+11,93%); Vivo PN (+9,75%); e Telesp PN (+8,97%). As maiores baixas foram: Hypermarcas ON (-29,22%); Ecodiesel ON (-16,87%); Marfrig ON (-11,65%); Usiminas ON (-9,88%); e Pão de Açucar PN (-9,58%).

Em maio, os demais índices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes performances: IBrX-50 (-3% a 8.945 pontos); IBrX-100 (-2,27% a 21.071 pontos); ISE (-1,15% a 2.121 pontos); Itel (+6,56% a 1.859 pontos); IEE (+0,72% a 29.795 pontos); INDX (-2,69% a 10.193 pontos); IVBX-2 (+0,36% a 6.172 pontos); IGC (-1,79% a 7.257 pontos); Itag (-1,45% a 9.349 pontos); Small Cap (-0,13% a 1.411 pontos); MidLarge Cap (-2,42% a 927 pontos); ICON (-2,16% a 1.636 pontos); IMOB (+3,64% a 967 pontos); IFNC (-1,91% a 3.516 pontos); ICO2 (-1,62% a 1.054 pontos); IGCT (-2,01% a 2.036 pontos); UTIL (+0,11% a 2.657 pontos); IDIV (+0,77% a 2.639 pontos); IMAT (-3,89% a 2.068 pontos); e IBRA (-2,27% a 1.922 pontos).

Valor de mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 375 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de maio, foi de R$ 2,45 trilhões. Em abril, esse valor era de R$ 2,50 trilhões, referente a 375 companhias.

Níveis diferenciados
Em maio, as 175 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA representavam 65,71% do valor de mercado, 80,91% do volume financeiro e 82,75% dos negócios realizados no mercado a vista. Ao final de abril, eram 174 empresas, que representavam 65,68% do valor de mercado, 78,96% do volume financeiro, e 81,46% da quantidade de negócios.

Participação dos mercados
Em maio, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 94,2% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com 3,7%; e pelo mercado a termo, com 2,1%. O After Market movimentou R$ 878 milhões, com a realização de 65.214 negócios, ante R$ 884,99 milhões e 58.537 transações no mês anterior.

Investidores
Em maio, os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa, com participação de 33,75%, ante 33,57% em abril. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram participação de 32,94%, ante 33,88%. As pessoas físicas movimentaram 21,70%, ante 21,16%. As instituições financeiras ficaram com 7,78%, ante 9,86%; as empresas, com 3,40%, ante 1,49%; e o grupo Outros com 0,43%, ante 0,03% em abril.

Investimento Estrangeiro
Em 2011, os investimentos estrangeiros nos papéis de empresas brasileiras até maio atingiu volume positivo de R$ 4.881.401.658,20, resultado de R$ 5.648.454.713,20 (sendo 4,1 bilhões ofertadas no Brasil) em distribuições públicas e o saldo negativo de R$ 767.053.055,00 na negociação no mercado secundário da BM&FBOVESPA.
No mês de maio, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 2.903.588.397,00, resultado de vendas no valor de  R$ 43.613.340.301,00 e de compras de ações de R$ 46.516.928.698,00.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPO’s, representa 56,5% do total de R$ 9.989.071.862,00 das operações realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 02 de junho de 2011, conforme tabela disponível na sala de imprensa do site.

Dados de ofertas públicas e IPOs
Investidores individuais
O número de contas de investidores pessoas físicas no mercado de ações foi de 607.179 em maio. Ao final de abril, o número era de 596.571.

Home Broker
Em maio, a média diária de negócios foi de 270.950, ante 255.431 no mês anterior. O número total de negócios realizados foi de 5.960.893, ante 4.853.185 em abril. O volume financeiro totalizou R$ 42,31 bilhões, ante R$ 36,32 bilhões em abril. A participação no número de negócios do segmento Bovespa foi de 26,68%, ante 24,60% em abril. O serviço foi oferecido por 70 corretoras, ante 68 registrados no mês anterior.

ETFs
O volume financeiro dos oito ETFs (exchange traded funds, na sigla em inglês) totalizaram 24.898 negócios, ante 28.969 negócios realizados em abril. O volume financeiro registrado em maio pelos oito fundos de índices negociados na Bolsa registrou R$ 617,11 milhões, ante R$ 942,43 milhões de abril. Destaque para o ETF BOVA11, que replica o índice Ibovespa, com volume financeiro de R$ 521,68 milhões e 21.716 negócios.

Boletim mensal de ETFs
Empréstimos de ações
Em maio, o número de operações com empréstimos de ações atingiu o recorde de 121.971, ante 121.239 em fevereiro de 2011, considerada a máxima anterior. Em abril o número de operações foi de 97.782. O volume financeiro totalizou R$ 54,99 bilhões, ante R$ 52,88 bilhões no mês anterior.

Renda Fixa
Em maio, o volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada totalizou R$ 16,43 milhões, ante R$ 54,73 milhões em abril, somados os negócios no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$ 10,07 milhões foram referentes a debêntures e R$ 6,36 milhões aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Mercados de Renda Fixa, Bovespa Fix e Soma Fix

Segmento BM&F
Em maio, os mercados do segmento BM&F totalizaram 48.342.782 contratos negociados e volume financeiro de R$ 3,18 trilhões, ante 66.111.464 contratos e giro de R$ 4,57 trilhões em abril. A média diária de contratos negociados foi de 2.197.399 em maio, ante 3.481.783 em abril. Ao final do último pregão de maio, o número dos contratos em aberto, no total do mercado, foi de 38.609.738 posições, ante 36.599.955 em abril.

Dados do Volume Geral
Derivativos financeiros
Em maio, o futuro de juro (DI) contabilizou 20.003.655 contratos negociados, ante 30.055.723 em abril. O dólar comercial futuro encerrou maio com 8.964.986 contratos negociados, ante 6.632.599 no mês anterior. O futuro de Ibovespa apresentou 1.713.237 contratos, ante 1.499.024. O contrato futuro de reais por euro contabilizou 52.244 contratos negociados, ante 27.596.

Derivativos de Commodities
Em maio, foram negociados 220.522 contratos futuros e de opções de commodities, ante 167.628 em abril. Ao final de maio, foram registrados 100.262 contratos em aberto, ante 118.299 no mês anterior.
Os novos derivativos de soja com liquidação financeira, lançados em janeiro, registraram a negociação de 4.550 contratos no mês de maio, ante 4.681 no mês anterior. Já a soja com entrega física negociou apenas 303 contratos, entre futuros e opções, ante 2.072 no período anterior. No mês em que completou um ano de negociação, o mercado de etanol hidratado atingiu recorde mensal de 13.268 contratos negociados, ante a marca anterior de 9.584, obtida em março de 2011.
Os mercados de boi gordo registraram 112.866 contratos negociados, em maio, ante 76.945 em abril. O milho fechou o período com total de 40.603 contratos, ante 38.349 no mês anterior. O café arábica encerrou maio com 48.932 contratos, enquanto em abril o total foi de 38.082.

Minicontratos
Em maio, foram negociados 2.120.308 minicontratos derivativos, ante 1.520.313 em abril. O mercado futuro do Ibovespa negociou 1.944.292 minicontratos, ante 1.348.436. O dólar comercial futuro totalizou a negociação de 174.732 minicontratos, ante 170.975 em abril. Os minicontratos futuros encerraram maio com 38.878 posições em aberto, ante 20.490 no mês anterior.

Ouro à vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em maio, 2.279 contratos, ante 2.193 em abril. O volume financeiro totalizou R$ 45,59 milhões em maio, ante R$ 42,98 milhões no mês anterior.

Participação dos investidores
Em maio, as instituições financeiras lideraram a movimentação financeira nos mercados do segmento BM&F, com participação de 38,50%, ante 40,99% no mês anterior. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram 31,17%, ante 33,22% em abril. No mesmo período, os investidores estrangeiros alcançaram 23,74%, ante 19,89%. As pessoas físicas encerraram o mês com participação de 4,43%, ante 3,85%; e as empresas, com 2,13%, ante 2,01%.

Acesso direto ao mercado (DMA)
Segmento BM&F
Em maio, as negociações realizadas por roteamento de ordens via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na sigla em inglês) no segmento BM&F* registraram 21.887.086 contratos negociados em 2.357.922 negócios. No mês anterior, o número de contratos negociados foi de 23.531.729, em 1.840.059 negócios.

Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:
DMA tradicional – 8.734.852 contratos negociados em 859.242 negócios, ante 9.416.308 contratos e 675.764 negócios em abril;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex) – 7.990.464 contratos negociados em 290.085 negócios, ante 10.576.877 contratos e 218.536 negócios em abril;
DMA via co-location – 5.160.784 contratos negociados em 1.208.386 negócios, ante 3.538.191 contratos e 945.700 negócios em abril.

Segmento Bovespa
Em maio, as negociações realizadas por roteamento de ordens via DMA no segmento Bovespa* totalizaram volume de R$ 94.344.214.000,00 em 10.878.102 negócios.

Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento Bovespa foram:
DMA tradicional – R$ 88.619.462.000,00 em 9.998.673 negócios.
DMA via co-location – R$ 4.793.420.000,00, em 811.860 negócios.
DMA via provedor – R$ 931.332.000,00 em 67.569 negócios.

Em maio, as negociações realizadas por investidores estrangeiros apresentados à BM&FBOVESPA pela CME (que utilizam o sistema de roteamento de ordens Globex-GTS ou que acessam os mercados da Bolsa via co-location) totalizaram 2.865.296 contratos negociados, em 706.770 negócios. Em abril, os totais foram 2.168.113 contratos negociados e 561.782 negócios. 

* O acesso direto aos sistemas de negociação da BM&FBOVESPA é realizado por DMA modelos 1, 2, 3 e 4. No modelo 1 ou tradicional, o cliente acessa o sistema GTS ou o Megabolsa por intermédio da estrutura tecnológica da corretora. No modelo 2 ou via provedor, ele não utiliza a estrutura anterior e se conecta aos sistemas por um provedor de acesso autorizado. No modelo 3, o acesso às plataformas de negociação da Bolsa ocorre via conexão direta. No modelo 4 ou via co-location, o cliente instala seu próprio computador dentro da Bolsa. O acesso via roteamento de ordens com o Globex, no segmento BM&F, é uma forma de DMA modelo 2.

Notas: Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do negócio (compra e venda).
Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram a ser divulgados de forma consolidada no balanço de operações da BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009.